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上海黄金交易所关于构建白银询价市场远期价格曲线有关事项的通知

上海黄金交易所 | 2018-05-14 09:42 | 2159

各相关市场单位:

为进一步满足白银询价业务市场需求,加快建立市场基准曲线形成机制,上海黄金交易所(以下简称上金所)将启动白银询价市场远期价格曲线(以下简称白银曲线)构建工作。现就构建白银曲线有关事项通知如下:

一、业务背景

为进一步推动白银现货、期货、衍生的多层次市场体系发展,促进人民币白银中远期价格形成,深化产业链批发贸易、套保避险等实体经济服务功能,上金所根据中国人民银行整体部署,在2018年1月推出白银询价业务的基础上,将参照黄金远期价格曲线形成机制,组建白银曲线报价团,构建白银曲线。

白银曲线是白银衍生交易基准价格体系的重要组成部分,为市场机构、产业客户进行产品定价、风险对冲、市值评估应用需求提供人民币白银中远期价格基准,有利于人民币白银中远期价格形成,提升人民币白银中远期价格基准的影响力,丰富“上海金”价格基准体系的内涵。

二、构建试点报价团

上金所将公开遴选部分具备白银定价能力、且有意愿参与报价的市场机构构建白银曲线试点报价团,并向市场公布,报价团成员按照上金所有关要求实施报价工作。具有以下资质的市场机构可向上金所书面备案申请加入试点报价团:

1.已备案开通白银询价业务权限;

2.可开展白银询价实物交割业务并按照白银询价交易双方约定完成白银品种增值税专用发票开具与信息传递工作;

3.具有银行间黄金询价市场做市商资格(含尝试做市商)或其他在白银询价自营交易较为活跃的市场机构。

上金所将制定相关管理规程,定期对报价团成员的报价情况进行评估,并根据试点报价情况,报中国人民银行备案后正式建立白银询价市场做市商制度。

三、白银曲线编制

每个交易日10:15前,白银曲线试点报价团成员通过上海黄金交易所询价系统提交基于当日10:00白银现货递延Ag(T+D)合约市场行情的远期报价,报价内容包括:

1.报价品种:PAg99.99;

2.报价期限:O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y等期限;

3.报价方向:买卖双边;

4.报价方式:采用远期点报价,报价精度为0.1元/千克。

上金所将依据试点报价团各成员报价,构建远期交易曲线基准,并通过适当方式适时向市场公布每日白银曲线。

四、意向备案

上金所计划于2018年5月对白银曲线试点报价团成员意向备案进行集中受理,具有参与白银曲线报价意向的市场机构可在完成业务开展相关内部评估及准备工作的基础上,于2018年5月25日前备案申请参与白银曲线报价团。上金所将视市场机构需求及准备情况,统一受理、评估、公告首批白银曲线报价团成员机构。

以上,特此通知

上海黄金交易所

2018年5月10日

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